Quanti Gate Attraversa un Segnale e Perché 12?
Ogni pivot UlcerZenith con score ≥ soglia attraversa 12 gate sequenziali. Se uno solo dice no, signal=0 e trade muore. La filosofia è "difesa in profondità": un errore statistico su un filtro non affonda il sistema. Il segnale deve passare TUTTI i check. Pattern empirico: per ogni 100 pivot detected, 85-92 scartati, 8-15 diventano trade live. Questa selezione drastica mantiene WR 42,1% e PF 1,44 su 65.587 trade reali.
I 12 gate non sono arbitrari — ognuno ha base empirica documentata nel codice sorgente: 21.373 segnali storici analizzati per validare soglie, session hours, pattern rejection. Prima di entrare nel dettaglio di ciascuno, la tabella sinottica:
| # | Gate | Riga | Base empirica |
|---|---|---|---|
| 1 | Cooldown barre | 3789-3811 | Min 2 barre tra segnali |
| 2 | Candle Confirmation | 3815-3821 | Opzionale (LITE off) |
| 3 | Pivot Slip ATR | 3823-3839 | Debug, default 0 |
| 4 | Gap ATR Quality | 3841-3877 | 21.373 segnali → >0,35 EV neg |
| 5 | MTF Pre-Flight | 3879-3952 | Logica diff per TF ancora |
| 6 | Session H1 17-21 GMT | 3957-3971 | WR 25,8% vs 35,1% |
| 7 | Panic M1 Block | 3973-3976 | WR 22%, EV −0,119R |
| 8 | Session M5 ore 09 | 3978-3984 | WR 17,8%, EV −0,289R |
| 9 | REVERSAL TOP block | 3986-3997 | H1 N=433 EV −56 pip |
| 10 | T-Student Filter | 3999-4088 | Zona 95-99% obbligatoria |
| 11 | FIX-ZONE-STATE | 4021-4066 | 1 segnale per visita zona |
| 12 | FIX-TSP-MTF | 4069-4087 | Non contraddire MTF forte |
Gate 1-2-3 — Timing e Confirmation (Base)
Minimo 2 barre tra segnali stessa direzione
Se il segnale corrente è stessa direzione del precedente e score maggiore, cooldown ridotto a 1/3 (catch pullback in trend forti). Altrimenti min 2 barre default v77.39.
Conferma corpo candela (opzionale, LITE off)
Solo su barra 0 live. Se InpCandleConfirm=true, richiede che il corpo candela confermi direzione. Configurazione LITE disattivato per latenza zero. Trade-off: conferma vs tempestività.
Setup scaduto se prezzo si è mosso troppo
Se pivot su barra pIdx ma entry su barra 0, il prezzo può essersi mosso. Se |close[0] - close[pIdx]| / ATR > InpMaxPivotSlipATR → setup scaduto. Default 0 = disabilitato, usato in debug.
Gate 4 — Gap ATR Quality (Il Più Efficace)
Gate 4 è uno dei filtri più potenti del sistema. Calcola la distanza tra entry e SL strutturale in multipli di ATR. Se supera InpGapATRMax (default 2,50 LITE) il segnale muore.
Base empirica dal commento riga 3842: 21.373 segnali analizzati mostrano che Gap_ATR > 0,35 = EV negativo. Blocca segnali "tardivi" dove il pivot è già lontano dall'entry — pattern catastrofico per scalping. La soglia default LITE a 2,50 è più permissiva per compatibilità, ma produzione Manuel opera a 0,35-0,60.
Gap_ATR > 0,35 corrisponde a expected value negativo su 21.373 segnali analizzati. Non è opinione — è misura empirica. Questo è il motivo per cui UlcerZenith scarta segnali tardivi anche con score alto. — Commento sorgente riga 3842
Gate 5 — MTF Pre-Flight (Multi-Timeframe Confluence)
Gate 5 implementa logica differenziata per g_AnchorTF. Per M1 confronta con M5+M15+H1 (3 TF); per M5 con M15+H1+H4; per TF standard con H1+H4+D1+W1 (4 TF).
Se 2 su 3 timeframe superiori contro, segnale bloccato. Non serve unanimità, basta la maggioranza. Per TF standard (H1/H4/D1/W1) logica più restrittiva con soglia 3/4. Inoltre righe 3935-3949 aggiungono check specifico su H4 (deve essere allineato).
Gate 6-7-8 — Session e Regime Filters
Blocco segnali H1 fascia 17-21 GMT
Base empirica riga 3958: WR 07-16 GMT = 35,1%, WR 17-21 GMT = 25,8% → differenza −9,2pp. Fascia coincide con chiusura europea + apertura americana calante: liquidità frammentata, volatility spike fasulli.
Blocco segnali M1 in regime PANIC
Mean-reversion non funziona in panic su M1. Dati: WR 22%, EV −0,119R su 59 trade testati.
Blocco segnali M5 all'apertura London
Apertura London con spike fasulli. Dati: WR 17,8%, EV −0,289R su 45 trade. Ora 09 GMT = open London fase 2.
Gate 9 — REVERSAL TOP Block
Gate 9 blocca specificamente il metodo "REVERSAL TOP" su segnali live. Dati empirici: H1 N=433 EV −56 pip, H4 N=500 EV −28 pip. Il metodo REVERSAL TRY mantenuto perché EV +7 pip positivo.
Distinzione sottile ma critica: REVERSAL TRY = tentativo di inversione con contesto trend disaccordante ma panic attivo; REVERSAL TOP = tentativo di top confermato che empiricamente fallisce. Il codice conta i casi e blocca solo TOP.
Gate 10-11 — T-Student Filter + FIX-ZONE-STATE
Gate 10 è il filtro statistico principale per l'ingresso. Manuel lo considera il cuore del sistema — insieme a Gap ATR (Gate 4) è il filtro più selettivo.
Il livello InpTStudentLevel configurabile: 68% permissivo, 95% standard, 99% restrittivo. FIX-ZONE-STATE v77.47 (righe 4021-4066) aggiunge controllo stato zona: 1 solo segnale per visita alla zona 95-99%. Prima il prezzo poteva stare 20-30 barre in zona generando segnali duplicati con SL/TP sovrapposti.
Gate 12 — FIX-TSP-MTF Cross-check
Gate finale: non contraddire MTF forte. Se M5+M15 sono entrambi BULL, non emettere SHORT anche se T-Student è OK. Se M5+M15 sono entrambi BEAR, non emettere LONG.
Questo gate è "sicurezza ultimo miglio" — filtra i rari casi dove T-Student dà segnale contro MTF predominante. Previene contro-trend bias in trend forti.
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- Filosofia: difesa in profondità — 12 filtri sequenziali, un errore statistico su un filtro non affonda il sistema. Per ogni 100 pivot, 85-92 scartati.
- Gate più efficaci: #4 Gap ATR (21.373 segnali: >0,35 = EV neg), #10 T-Student Filter (zona 95-99% obbligatoria), #5 MTF Pre-Flight (2/3 o 3/4 contro = block).
- Base empirica documentata: ogni soglia derivata da dati reali con EV misurato e n-sample trade (es. Gate 7 Panic M1 WR 22%, Gate 8 M5 ore 09 WR 17,8%).
- FIX-ZONE-STATE v77.47: 1 segnale per visita zona T-Student — elimina chatter operativo mantenendo reattività breakout.
- Risultato aggregato: 65.587 trade reali con WR 42,1%, PF 1,44 derivanti dalla selezione drastica dei 12 gate.
FAQ — I 12 Gate UlcerZenith
- — Martin, P. (1989): "Investor's Guide to Fidelity Funds" — Ulcer Index. Amazon
- — Wikipedia: Ulcer Index. Wikipedia
- — CONSOB — Quaderni di Finanza. Quaderni CONSOB
- — Banca d'Italia — Temi di Discussione. Banca d'Italia
