La Logica della Monte Carlo: Cosa Fa e Cosa Non Fa
La simulazione Monte Carlo nel trading usa il metodo del bootstrap con replacement: estrae casualmente trade dalla distribuzione storica (con reimmissione) e costruisce una nuova sequenza di N trade. L’ipotesi fondamentale è che i trade futuri siano estratti dalla stessa distribuzione storica — stessa media, stessa DS, stessa skewness. Questo è un’approssimazione: il futuro non sarà identico al passato. Ma è la migliore stima disponibile in assenza di informazioni aggiuntive.
Cosa fa la Monte Carlo: quantifica l’incertezza dovuta all’ordine casuale dei trade. Cosa non fa: non prevede cambiamenti nel regime di mercato, non rileva overfitting, non è un sostituto della validazione out-of-sample. La Monte Carlo risponde a: “se il sistema rimane quello attuale, qual è la gamma di risultati probabili?” Non risponde a: “il sistema continuerà a funzionare allo stesso modo in futuro?”
Monte Carlo Oracle v78: Risultati su 10.000 Simulazioni
| Metrica | 5° Percentile (pessimistico) | 50° Percentile (mediano) | 95° Percentile (ottimistico) | Valore Storico |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | 22.1% | 16.8% | 11.2% | 13,1% |
| Rendimento Annuo | +9.4% | +14.1% | +19.8% | +14,3% |
| Calmar Ratio | 0.62 | 1.02 | 1.61 | 1.09 |
| Serie Max Perdite | 14 | 9 | 5 | 11 |
| P(Rovina <−25%) | 0.0% — nessuna simulazione su 10.000 | N/A | ||
Dati Oracle v78 su bootstrap con replacement di 65.587 trade, 10.000 iterazioni, campione di 3.600 trade per simulazione (~2 anni di trading). MDD calcolato sulla curva equity con 1% rischio/trade.
Il backtest dice: “il drawdown massimo è stato 13,1%.” La Monte Carlo dice: “in futuro, nel 5% degli scenari possibili, potrebbe raggiungere il 22.1%.” Questa è la differenza tra una statistica storica e una proiezione di rischio. Il risk management deve essere calibrato sul 95° percentile, non sul valore storico puntuale. — Manuel Trotta, Fondatore MTInvestments
Il risk management Oracle è calibrato su questo valore, non sul 13,1% storico.
La Monte Carlo ha portato Oracle a fissare lo stop totale di sistema al −25% del conto (non al −13,1% del MDD storico). Con MDD 95° percentile a 19.8%, il buffer tra il peggior scenario probabile e lo stop totale è del 5.2%. Nessuna delle 10.000 simulazioni ha superato il −22.1% — lo stop al −25% non è mai stato attivato in nessuno scenario Monte Carlo.
Questo è il vantaggio della Monte Carlo rispetto al solo MDD storico: dimensiona i livelli di allerta e stop sul rischio reale probabilistico, non su un singolo percorso storico che potrebbe essere stato fortunato.
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- — Metropolis, N. & Ulam, S. (1949): "The Monte Carlo Method", Journal of the American Statistical Association. Paper originale archiviato. JSTOR
- — Glasserman, P. (2003): "Monte Carlo Methods in Financial Engineering", Springer. Testo di riferimento applicativo. Springer
- — Wikipedia: Monte Carlo Method — storia e applicazioni. Wikipedia
- — BIS — Bank for International Settlements: standard internazionali risk management. Bank for International Settlements
- — CONSOB — Quaderni di Finanza: modelli di rischio probabilistico. Quaderni CONSOB
